Pardo Evaluierung Und Optimierung Von Handelsstrategien

Pardo, Robert: Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Es gibt unbegrenzte Bücher über den Handel, und die meisten sind nicht das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Es gibt jedoch sehr wenige Bücher, die darüber sprechen, wie man Trading System Entwicklung aus einem systematischen Winkel, über die Fallstricke zu vermeiden Ansatz. Und sehr wenige dieser Bücher sind von bewährten Überlebenden in diesem Bereich geschrieben. Dieses Buch wurde geschrieben, um eine klare und detaillierte Roadmap für den Trader, der eine Trading-Idee in eine getestete, veraltete, richtig kapitalisierte und protable automatisierte Trading-Strategie umwandeln will. (Robert Pardo) Pardos Buch Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist eine davon. Und es ist eine erforderliche zentrale Lesung in unserem Betrieb. Nicht nur das, sondern wir bauen und bauen unsere Infrastruktur um seine Konzepte, weil sie gesund sind. Dieses Buch ist ein Kern unserer Bibliothek. Es sollte auch in Ihrer Bibliothek sein. Haben Sie zu Fuß Forward Analysis Robert Pardo ist ein großer Fan von ihm in dem Grad viele sagen, dass er es erfunden. Einen Anspruch kann ich nicht vernünftig beurteilen. Aber er macht gute Punkte, warum dies ist ein guter Ansatz und auch darauf hin, dass die meisten Software eine schmerzlich schlechte Arbeit zu unterstützen. Walk Forward Analysis bedeutet, dass Sie nicht optimieren, alles, was Sie in Scheiben optimieren, dann Handel für einige Zeit, dann wieder optimieren. Sie optimiert zum Beispiel 12 Monate, Handel für 1, optimieren die letzten 12 und Handel für 1, und so weiter. Dies bedeutet, dass sich die Parameter langsam ändern, aber sie ändern sich, wenn sich die Marktmuster ändern. Dies ist ein permanenter Rolling Blind Datentest. Eine, die eine so genannte Objective Function benötigt, die dafür verantwortlich ist, eine der vielen Strategievarianten als die beste zu wählen. Ja, dies kann der größte Gewinn sein, aber komplexere Szenarien machen mehr Sinn, um eine singuläre höchste Gewinnspitze zu vermeiden. Das eine beste Ergebnis kann eine von Verlusten umgeben und damit riskant sein. Es ist besser, für ein stabiles Plateau zu suchen. Ich möchte eine Sache von Anfang an klar machen und auch jedem, der die erste Auflage nicht gefallen hat, vor dem Kauf dieser Ausgabe gewarnt haben. Ich glaube noch immer, dass die Methode, die ich bis heute erschaffen, pioniert und bis heute benutzt habe, die Walk-Forward-Analyse (WFA ) Die einzige 99 Prozent narrensichere Methode der Optimierung einer Handelsstrategie sein. Das einzige Modell, das ich vertrauen, das nicht WFA verwendet, ist das Modell, das keine Optimierung erfordert. Dies ist ein interessantes Konzept, weil es gesund und ignoriert ist. Von keinem kommerziellen Tool unterstützt, und im Gegensatz zu Händlern, die ihre eigene Infrastruktur betreiben (wie wir es mit unserem Reflexo-Framework tun), ist dies eine große Einschränkung. Go-Figur scheint Software-Anbieter sollten einige Handbücher lesen. Die Kapitel über Walk Forward Analysis sind eines der Highlights dieses Buches, von Seite 237 bis 262. Ja, es ist nicht lange (und eingebettet in größere Kapitel über Optimierung), aber es ist ganz Augen öffnen. Das Böse: er ist ein IT-Anwender reden über moderne IT Wie alles mit Licht gibt es Schatten. In Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist es IT. Rechner. Robert Pardo ist ein Benutzer. Er kennt seinen Weg um TradeStation (die Plattform, die er benutzt), aber er ist kein IT-Spezialist, und es zeigt. Es ist nie gut, spezifisch in einem Buch wie dieses zu sprechen, das er spricht, wie Computer ein Problem haben, das Optimierungen wegen zu viel Arbeit macht, und ich sehe, dass Intel einen 18 Kernchip dieses Jahr, Dual-Sockel, Hyper-Threading, so einen Computer freigibt Mit 2 von ihnen können 72 parallele Threads laufen wir voll Optimierungen mit weniger Rechenleistung (und ja, denke ich immer diejenigen). Er spricht über die Speicherung Optimierung und Backtest-Ergebnisse durch den Export sie (in Textdateien) und halten sie für die spätere Wiederverwendung. Ich sehe, dass nächste Woche aktualisieren wir unseren Datenbank-Server auf 3tb, so können wir alle Ergebnisse in der Datenbank für Online-Analyse zu halten. Zu spezifisch und offensichtlich ein wenig aus seiner Liga. Doch diese große Verbreitung von Trading-Strategie-Entwicklung Anwendungen, Add-Ins und fortschrittliche technologische Handel Anwendungen ist ein bisschen eine Illusion. Ja, man kann kaufen und verwenden Sie alle diese verschiedenen Produkte, wenn man so geneigt ist. Aber versuchen, sie alle zusammen zu einem nahtlosen und funktionalen Trading-Anwendung binden und man sieht, wo das Problem liegt. Es ist fast unmöglich, dies zu tun. In diesem Buch geht es nicht um spezifische IT-Technologie, und als solches ist dieses Negativ nicht wirklich relevant für den Inhalt des Buches. Ich habe eine Regel, immer von mindestens einer schlechten Sache zu schreiben, und das war das beste, was ich kommen konnte. Go-Figur in Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist ein gutes Buch. Das Gute: Er ist ein Überlebender und spricht über Approaching Robert Pardo handelt Investorenfonds, und das seit vielen Jahren. Er tut so automatisiert. Dies ist eine signifikante Berechtigung. Die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch über seinen Ansatz zur Entwicklung und Quantifizierung von Handelsstrategien und zeigt, dass er Erfahrung hat. Strategische Entwicklung und Tests, die nicht korrekt durchgeführt werden, führen zu Handelsverlusten in Echtzeit. Machen Sie keinen Fehler über diese Konsequenz. Wie der berühmte Computer sagt, Garbage in, Müll aus. Folglich, wegen der unvermeidlichen Ergebnisse, die folgen Fehler, schlechte Verfahren und geschickte Handwerkskunst, Computer-Tests am besten gut gemacht oder gar nicht getan. Es geht nicht um ausführliche Statistiken (man sollte besser wissen, was eine Standardabweichung ist, bevor man beginnt, sie zu lesen). Es geht nicht um Programmierung. Es geht nicht um Märkte. Es geht darum, nicht in die üblichen Fallen der Überoptimierung zu fallen. Robert Pardos Die Evaluation und Optimierung von Trading-Strategien ist ein Buch darüber, wie man ein Backtest-Ergebnis liest, wie man beurteilen kann, wie gut es ist, wie man sicherstellt, dass das, was im historischen Sinne funktioniert, eine Chance hat, in den Märkten zu überleben. Dieses Buch geht es um einen strukturierten Ansatz Robert Pardo beginnt zu Beginn, an den Grundlagen, definiert die Grundlagen, was ein Rand ist, und nimmt den Leser durch einen kompletten Entwicklungsansatz. Er geht nie zu tief, aber immer ist tief genug, dass auch Menschen mit jahrelanger Erfahrung holen kann eines der anderen Juwel. Wegen der Unwissenheit und der Schwierigkeiten, die Optimierung und das Back-Testing korrekt durchzuführen, glauben einige immer noch, dass Testen und Optimieren wenig mehr als eine Übung in Kurven-Tting sind. Für diejenigen unter Ihnen, die mit diesen Bedingungen nicht vertraut sind, sorgen Sie sich nicht, sie werden alle formal in den entsprechenden Kapiteln geleugnet. Die Titel der 14 Kapitel geben einen guten Überblick: Auf Trading-Strategien Die systematische Handelskante Die Trading-Strategie Entwicklungsprozess Die Strategie-Entwicklungsplattform Die Elemente der Strategie Design Die historische Simulation Formulierung und Spezifikation Voruntersuchung Suche und Beurteilung Optimierung Walk-Forward-Analyse Die Evaluation Der Performance Die vielen Gesichter der Overfitting - Auswertung der Strategie Insgesamt 317 Seiten. Dünn genug, um am Wochenende gelesen zu werden. Und, wie ich nur wiederholen kann, ist Robert Pardos die Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien ein gründliches Buch. Die Pardo-Gewinn - und Verlustprojektion in Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein weiteres interessantes Thema, das Sie ab Seite 127 finden. Robert Pardo geht davon aus, dass der Gewinn eines Backtests optimistisch ist und eine Korrektur von Gewinn und Verlust nahelegt Verlust höher, der Gewinn niedriger), um mit einer eher konservativen Erwartung kommen. Dies ist ein sehr interessanter Ansatz und die Konzepte dahinter sind gültig, wie es der Fall ist, dass keine Software es integriert. Mit Ihrem eigenen Rahmen ist gut Reflexo wird diese Berechnungen in einer Woche oder zwei zeigen. Was ist es über Static ist unzuverlässig. Robert Pardo geht davon aus, dass der Gewinn einer von möglichen ist und dass zum Beispiel eine kleine Anzahl von verlierenden Trades in einer Rückenlehne bedeutet, dass die Verlustzahl unzuverlässig ist. Dies ist eine wichtige Sache und oft ignoriert. Der Ansatz ist, nicht den Gewinn und Verlust, der in einem Backtest erzeugt wird, zu nehmen, sondern um es durch einen Standardfehler zu korrigieren. Der Standardfehler ist (ohne alle Erläuterungen im Buch: StandardError StDev (durchschnittlicher Handel) SqRt (Anzahl der Trades) Da dies für Gewinne und Verluste getrennt erfolgt und die Anzahl der Trades beinhaltet, wird eine kleine Stichprobengröße (zB Eine Strategie, die ein paar verlieren Trades) wird ein größerer Hit nehmen. Während dies unfair klingen mag, ist es eine gute Erwartung, denn wenn ich 200 gewinnen, aber nur 15 loosing Trades habe, bin ich nicht wirklich sicher, wie repräsentativ diese loosing Trades wirklich sind Kurve Fitting Portfoliooptimierung, dh die Verwendung mehrerer Strategieinstrumente für eine konsistentere Eigenkapitalkurve, zB durch die Kombination eines Trends mit einer Counter Trendstrategie, wird näher erläutert Strategie-Parameter, einschließlich Formeln und ihre Rechtfertigung. Am Ende ein grandioses Lesen Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist ein Buch lohnt sich der Preis für sie gefragt. Viele Strategieentwickler können schockiert sein, um zu sehen, wie schlecht sie sich der systematischen Seite nähern. Wie sie sich wegen der Unwissenheit in ein Loch gesteckt haben. Die Entwicklung einer stabilen Strategie geht es nicht nur um Programmierung und Optimierung. Es braucht Wissen, das selten ist über einen systematischen Ansatz und nicht viele Bücher enthalten dieses Wissen. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien. Ich las es in einem Lauf. Und begann mit der Planung, um es sofort zu integrieren. Das ist selten. Mein Tipp: Lesen Sie es. Robert Pardos Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien ist über alle großen Buchhändler verfügbar. Es ist ein wenig schwer zu bekommen (vergriffen) und Preise gehen bis zu 100 USD. Sie können ein PDF online leicht finden, wenn Sie darauf bestehen, das Gesetz zu brechen. Stellen Sie sicher, die 2. Auflage zu erhalten. Ich hoffe, es gibt ein drittes Mal, oder zumindest einen Nachdruck auf Anfrage. Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die Kommentare der Disqus. Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien zu sehen Beschreibung Eine neu erweiterte und aktualisierte Auflage des Trading-Klassikers, Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen Trading Systems Experte Robert Pardo ist zurück, und in The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, eine gründlich überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen, zeigt er, wie er das Programmieren und Testen von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Zeit perfektioniert hat Techniken. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen für die Leser, von der Gestaltung von praktikablen Handelsstrategien bis hin zu messtechnischen Fragen wie Gewinn und Risiko. Diese detaillierte Anleitung bietet Ihnen eine Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, unabhängig davon, welche Form sie derzeit nutzen: Stochastik, gleitende Durchschnitte, Chartmuster, RSI oder Ausbruchmethoden. Ob ein Händler sucht, um ihren Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen in der Prüfung, die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien bietet praktische Anleitung und kompetente Beratung bei der Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssysteme. Mehr Produktdetails Format Hardback 334 Seiten Abmessungen 162 x 228 x 38 mm 557,92 g Erscheinungsdatum 18 Mrz 2008 Herausgeber John Wiley und Sons Ltd Impressum John Wiley amp Sons Ltd Publikation OrtCountry Chichester, Großbritannien Sprache Englisch Ausgabe Überarbeitete Ausgabe Aussage 2. Überarbeitete Ausgabe ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Bestseller Rang 375,199 Diejenigen, die Kaufte diese auch gekauft Zurück Cover-Kopie Lob für die Evaluierung und Optimierung von Handelsstrategien, zweite Ausgabe 034Der Testprozess ist der Schlüssel zu einer profitablen Handelsmethode und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft dazu. Er zeigt dem Leser, wie man das Minenfeld der Optimierung zu navigieren und bietet Walk-Forward-Tests als eine Möglichkeit, um ein statisches System in eine dynamische ein.034-Perry Kaufman, Autor von 034New Trading Systems und Methoden, Vierte Edition034 034Will Ihr System funktioniert In der Zukunft In diesem Buch zeigt Ihnen Bob Pardo genau, wie Sie ein Handelssystem konstruieren und dann den wichtigsten Spaziergang von allen - dem Walk-Forward-Test - durchführen, um herauszufinden, ob Ihr System wirklich wert ist. Jetzt können Sie wissen, bevor Sie trade034 --Larry Williams, Autor von 034Trading Stocks amp Rohstoffe mit den Insider: Geheimnisse der COT Report, 034 und 034Long-Term Secrets zu kurzfristigen Trading034 034Wie zu bewerten, wahrscheinlich künftige Trading-System Leistung ist nicht nur Eine Frage - es stellt die Frage, und Pardo039s 1992 034Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen034 war ein Meilenstein Arbeit auf dem Gebiet. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um den technologischen Wandel sowie viele Einsichten auf dem Weg gewonnen zu reflektieren. Ein Muss für jeden, der das Trading ernst nimmt, lesen müssen. - Bruce DeVault, Präsident, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034Ask sind ernsthafte Systementwickler für ihre empfohlene Leseliste, und das Buch von Bob Pardo039 dürfte unter den ersten erwähnt werden. Dieses Buch ist das wirkliche Deal eine ernsthafte Arbeit, die Ihnen zu lehren, was zu suchen und was zu vermeiden, in Ihrem Streben nach praktikablen Methoden. Best of all, hilft es Ihnen, die Art der objektiven, kritischen Denken für den mechanischen Handel Erfolg zu erreichen. Sucher der magischen heiligen Gräber würden geraten, anderswo zu suchen, aber für ernsthafte BerufshandelsAnspiranten, ist dieses eine sehr lohnende read.034 --Art Collins, Autor von 034Beating the Financial Futures Market: Kombinieren von kleinen Biases in leistungsfähige Money Making Strategies034 034Dieses Buch Ist das definitive Buch über das Entwerfen, das Testen und das Verwenden von Handelssystemen. Robert Pardo ist ein anerkannter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und EDV-gestützten Handelsanwendungen und einer langjährigen Erfahrung, Stehend Berufsgeldmanager. Er ist Gründer und Präsident von Pardo Capital Limited, einer professionellen Geldmanagementfirma Pardo Group Limited, einer Beratungsfirma und Pardo Analytics Limited, einer proprietären Marktanalyse. Seit 1983 hat Pardo seine Software kontinuierlich aktualisiert sowie entworfene, programmierte und dokumentierte Versionen verschiedener kommerzieller Handelsanwendungen. Er arbeitete als Berater mit Weltklasse-Handelsfirmen wie Goldman Sachs, Transworld Oil und Daiwa Securities und schuf die XT99-Handelsplattform als Joint Venture und die strategische Allianz zwischen Pardo Capital Limited und Dunn Capital Management. Kontaktieren Sie Robert bei reppardocapital oder gehen Sie auf seine Website bei httppardocapital. show mehr Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Welt hat sich dramatisch verändert in den sechzehn Jahren seit der ersten Ausgabe von 034Design, Testing und Optimierung der Handelssysteme034 veröffentlicht wurde 1991. Mit all den Veränderungen in den Kommunikations-, Technologie - und Handelsstilen war ein gründliches und umfassendes Arbeitswissen darüber, wie man Strategien richtig entwerfen und testen kann, niemals wichtiger als es in den heutigen extrem wettbewerbsorientierten Märkten geworden ist. Robert Pardo argumentiert, dass eine Handelsstrategie nur richtig bewertet und erfolgreich gehandelt werden kann, wenn Gewinn und Risiko präzise und genau gemessen wurden - was nur durch computergestützte Tests möglich ist. In dieser aktualisierten und überarbeiteten Version seines klassischen Werks bietet Pardo, ein professioneller Geldmanager und renommierter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und computergestützten Handelsanwendungen, eine klare und spezifische Roadmap für Händler, die einen Handel umwandeln wollen Idee in eine geprüfte, überprüfte, richtig kapitalisierte und rentable automatisierte Handelsstrategie. Pardo zeigt, dass die Vorteile einer korrekten Prüfung und Optimierung den Aufwand, der erforderlich ist, um die richtige Anwendung zu erlernen und zu überwinden, erheblich übersteigen und detailliert die richtige Art und Weise, eine Handelsstrategie zu formulieren, zu testen und zu bewerten, im Detail dargelegt haben. Er erläutert, wie man eine Trading-Strategie richtig optimiert, Out-of-Sample-Daten in das Testen einer Strategie einbezieht, Walk-Forward-Analysen durchführt, ein Trading-Strategie-Profil entwickelt und die Trading-Performance in Bezug auf das Trading-Strategie-Profil beurteilt Entwickelt über historische Tests. Darüber hinaus identifiziert er die Symptome von 034overfitting034 - Optimierung, die 034gone bad034 hat und zu falschen Schlussfolgerungen geführt hat und Richtlinien zur Vermeidung derselben bietet. Das Handelsspiel war nie so groß oder lukrativ wie es heute ist. Noch nie waren die Märkte effizienter als heute. Doch Trader der Welt machen weiterhin Gewinne. Warum sie eine Kante gefunden haben. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einzusetzen, präsentiert dieses Buch, in einer einfachen und zugänglichen Stil, den Rand, den Sie verwenden können, um zu erhalten und genießen Sie die Früchte des profitablen trading. show mehr Inhaltsverzeichnis Vorwort. Vorwort. Danksagungen. Einführung. Kapitel 1. Über Handelsstrategien. Warum dieses Buch geschrieben wurde. Wer profitiert von diesem Buch Die Ziele dieses Buches. Die Lage des Landes. Kapitel 2. Der systematische Handel 034Edge034. Diskretionärer Handel. Anheben der Leiste. Überprüfung. Quantifizierung. Risiko und Belohnung. Das Leistungsprofil. Objektivität. Konsistenz. Erweiterbarkeit. Die Vorteile der historischen Simulation. Positive Erwartung. Die Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Gewinns. Das Leistungsprofil. Eigenkapitalisierung. Ein Maß für Real-Time Trading Performance. Die Vorteile der Optimierung. Die Vorteile der Walk-Forward-Analyse. Die Vorteile eines gründlichen Verständnisses. Vertrauen. Strategieverfeinerung. Kapitel 3. Der Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Zwei philosophische Ansätze zur Strategieentwicklung. Der wissenschaftliche Ansatz. Der Weg der empirischen Entwicklung. Ein Überblick über den Entwicklungsprozess der Handelsstrategie. Schritt 1: Formulieren Sie die Trading-Strategie. Schritt 2: Übersetzen Sie die Regeln in eine endgültige Form. Schritt 3: Vorprüfung. Schritt 4: Optimierung der Handelsstrategie. Schritt 5: Die Walk Forward-Analyse (t). Schritt 6: Handel das System. Schritt 7: Auswertung der Echtzeitleistung. Schritt 8: Verbesserung des Systems. Kapitel 4. Die Strategieentwicklungsplattform. Die Skriptsprache. Diagnose. Berichterstattung. Optimierung. Die Zielfunktion. Geschwindigkeit. Automatisierung. Gehen Vorwärtsanalyse (t). Portfolio-Analyse. Abschließend. Kapitel 5. Die Elemente der Strategie Design. Die drei Prinzipien Komponenten einer Strategie. Ein - und Ausstieg. Risikomanagement. Positionsbearbeitung. Ein Überblick über eine typische Handelsstrategie. Ein Handel entspricht einem Eintrag und einem Exit. Eingabefilter. Das Management von Risiken. Handelsrisiko. Strategisches Risiko. Portfolio-Risiko. Das Management des Gewinns. Der Schleppstopp. Gewinnziele. Positionsbearbeitung. Erweiterte Strategien. Zusammenfassung. Kapitel 6. Die historische Simulation. Die wesentlichen Berichte. Die Leistungsübersicht. Die Handelsliste. Die Eigenkapitalkurve. Wertentwicklung per Periode. Die Wichtigkeit der Genauigkeit. Softwarebeschränkungen. Rundungsprobleme. Phantomgeschäfte. Preisaufträge. Realistische Annahmen. Preis und Trade Slippage. Öffnungsspalt. Öffnungs - und Schließbereich Schlupf. Schlupf aufgrund der Größe. Die Bedeutung von Slippage. Limit Bewegungen. Wichtige Ereignisse und Termine. Historische Daten. Aktienkurse. Bargeldmärkte. Futures-Märkte. Der Kontinuierliche Vertrag. Der Ewige Vertrag. Bereinigte Kontinuierliche Kontrakte. Die Größe des Testfensters. Statistische Anforderungen. Stichprobengröße und statistischer Fehler. Wie viele Trades Stabilität. Freiheitsgrade. Häufigkeit des Handels. Arten von Märkten. Der Stiermarkt. Der Bärenmarkt. Der zyklische Markt. Der verstopfte Markt. Effiziente Märkte. Der Lebenszyklus einer Handelsstrategie. Fenstergröße und Modelllebensdauer. Kapitel 7. Formulierung und Spezifikation. Formulieren Sie die Handelsstrategie. Spezifikation - 034Translate034 Die Idee in eine testable Strategie. Machen Sie eine vage Idee präzise. Kapitel 8. Vorprüfung. Überprüfung von Berechnungen und Abschlüssen. Berechnungen. Handelsregeln. Zusammenfassend. Theoretische Erwartungen. Vorläufige Rentabilität. Der Multi-Markt - und Mehrperioden-Test. Auswahl des Korbes. Bestimmung der Länge des Testzeitraums. Segmentierung der Daten. Der Test. Die Ergebnisse des Tests. Kapitel 9. Suche und Urteil. Suchmethoden. Die Rastersuche. Die priorisierte Schritt-Suche. Hügelklettern Suchalgorithmen. Multi-Point Hill Klettern Suchen. Erweiterte Suchmethoden. Simuliertes Glühen. Genetische Algorythmen. Partikelschwarmoptimierung. Allgemeine Probleme mit Suchmethoden. Die Zielfunktion. Ein Überblick über eine Vielzahl von Evaluierungsmethoden. Mehrere Auswertungsarten. Kapitel 10. Optimierung. Optimierung contra Overfitting. Eine einfache Optimierung. Das Optimierungs-Framework. Die Parameter. Der Scanbereich. Die historische Probe. Die Zielfunktion. Die Optimierungsbewertung. Eine Multi-Markt - und Mehrperiodenoptimierung. Die Bewertung der Optimierung. Die robuste Handelsstrategie. Die robuste Optimierung. Das statistisch signifikante Optimierungsprofil. Die Verteilung des Optimierungsprofils. Die Form des Optimierungsprofils. Wie kann die Strategie auf die Optimierung reagieren, verdient die Strategie eine weitere Entwicklung Kapitel 11. Walk-Forward-Analyse. Ist die Trading-Strategie robuste Robustheit und Walk-Forward-Effizienz. Die Heilung für Overfitting. Ein zuverlässigeres Maß an Risiko und Rendite. Beurteilung der Auswirkungen von Marktveränderungen. Der beste Parameter für den Handel. Die Theorie der relevanten Daten. Spitzenleistung. Statistisches Rigor. Verschiebende Märkte. Die Sorten der Marktbedingungen. Die Walk-Forward. Die Rolle des Spaziergangs. Einrichten eines Walk-Forward. Ein Beispiel für einen Walk-Forward-Test. Die Walk-Forward-Analyse. Der Zweck der Walk-Forward-Analyse. Ein Beispiel für eine Walk-Forward-Analyse. Ist die Strategie robust, welche Rate von Profit sollten wir erwarten, was ist das Risiko Walk-Forward-Analyse und das Portfolio. Kapitel 12. Die Bewertung der Leistung. Die Handelsstrategie als Anlage. Die Dimension des Risikos. Vergleichen Sie die Strategie mit den Alternativen. Maximum Drawdown und Handelsrisiko. Maximaler Drawdown im Kontext. Maximum Drawdown und der Trader. Maximaler Hochlauf und Trader. Handelskapital und - risiko. Risk Adjusted Return. Belohnung für Risikoverhältnis. Wirkungsgrad. Konsistenz. Patterns von Gewinn und Verlust. Kapitel 13. Die vielen Gesichter von Overfitting. Was ist Overfitting Der Missbrauch von Hindsight. Der Fall des Overfit Forecasting Modells. Der Fall des Overfit Trading Modells. Die Symptome eines Overfit Trading Modells. Die Ursachen der Überbeugung. Freiheitsgrade. Messung der Freiheitsgrade. Freiheitsgrade, Stichprobenumfang und Start Overhead. Handelsbeispiele. Optimierungsfehler 1 - Überparametrisierung. Optimierungsfehler 2 - Over Scanning. Der große Fisch in einem kleinen Teich-Syndrom. Der Walk-Forward-Test. Kapitel 14. Handel mit der Strategie. Die mentalen Aspekte des Handels. Return on Investment. Schlechte Strategie. Marktkontraktion. Unseen Market Bedingungen. Abschließend. Maximales Risiko. Echtzeit - und Auswertungsleistung. Vergleich der Bewertung und Handel Profil. Verstehen der Testprofil-Performance-Quirks. Der Windfall Profit. Der verlorene Lauf. Flachfertigung. Abschließend. Notizen. Index. show mehr Rezension 034. eine wesentliche read.034 Der technische Analyst August 2008show mehrThe Evaluation und Optimierung der Handelsstrategien Investitionen amp Securities Stocks Eine neu erweiterte und aktualisierte Auflage des Trading-Klassiker, Design, Prüfung und Optimierung von Trading Systems Trading Systems-Experte Robert Pardo ist zurück und in der Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien. Eine gründlich überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen. Zeigt er, wie er das Programmieren und Testen von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen für die Leser, von der Gestaltung von praktikablen Handelsstrategien bis hin zu messtechnischen Fragen wie Gewinn und Risiko. Diese detaillierte Anleitung bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu überprüfen, unabhängig davon, in welcher Form sie derzeit mit Stochastik, gleitenden Durchschnitten, Chartmustern, RSI oder Ausbruchmethoden arbeiten. Ob ein Händler sucht, um ihren Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen in der Prüfung, die Evaluation und Optimierung der Handelsstrategien bietet praktische Anleitung und kompetente Beratung bei der Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssysteme. Wiley am 2. Mai 2008 Investitionen amp Wertpapiere HKALL Henry Patner Redakteure39 Picks Das Undoing-Projekt Werkzeuge der Titanen Cracking the Cube Die Untergrundbahn (Oprah39s Book Club) In einem dunklen, dunklen Holz Mr. Penumbra39s 24-Stunden-Buchhandlung Das Mädchen mit dem unteren Rücken Tattoo Die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Um diesen Titel zu lesen, und Millionen in unserer App. 30 Tage kostenlos. 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